5.0 相似的基本知识点
相似部分的关键不是孤立背结论,而是把特征值、特征向量、方程组、秩与相似对角化连接成同一套判断体系。
来源:邂逅遗憾《26 考研数学思维课·线性代数手稿》,第五章“相似”5.0 节,PDF 第 2—13 页(纸质页码第 164—176 页)。本文按知识逻辑重排,完整保留例 5.1、5.2、5.3 的题目与原资料解答。
验算:使用本机 MATLAB R2024b(Symbolic Math Toolbox)精确核验了例 5.2 的特征多项式与矩阵恒等式,以及例 5.3 的特征多项式和正交相似对角化结果。
一、特征方程、代数重数与几何重数
1. 特征方程的两种等价形式
∣λE−A∣=0
和
∣A−λE∣=0
都叫作矩阵 A 的特征方程,二者等价。
方程组
(λE−A)x=0
与
(A−λE)x=0
同解,其非零解向量都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量。由
Ax=λx
移项即可得到两种形式。必须注意:特征向量不能是零向量。
2. 代数重数与几何重数
特征值在特征多项式中出现的重数称为代数重数;对应线性无关特征向量的个数称为几何重数。原资料用“袋鼠大”记忆“代数重数大于等于几何重数”:
1≤几何重数≤代数重数.
因此,k 重特征值最多对应 k 个、最少对应 1 个线性无关的特征向量;一重特征值只对应一个线性无关的特征向量。
二、伴随矩阵与矩阵函数的特征向量
1. 伴随矩阵的特征值
若 A 可逆,且 λ 是 A 的特征值,则 A∗ 对应的特征值为
λ∣A∣.
当 λ=0 时不能直接使用该分式。更一般地,若 A 的特征值为
λ1,λ2,…,λn,
则 A∗ 对应的特征值为
j=1∏λj,j=2∏λj,…,j=n∏λj.
该结论在 A 含零特征值时仍成立。
特别地:
- 三阶矩阵 A 的特征值为 a,b,c 时,A∗ 的特征值分别为 bc,ac,ab;
- 四阶矩阵 A 的特征值为 a,b,c,d 时,A∗ 的特征值分别为 bcd,acd,abd,abc。
也就是说,A∗ 的每个对应特征值都是 A 的其余特征值之积;这一写法避免了在 λ=0 时作除法。
常用的特征值命题还有:
- λ0 是 A 的特征值 ⟺∣λ0E−A∣=0;
- λ0 不是 A 的特征值 ⟺∣λ0E−A∣=0,即 λ0E−A 可逆、满秩;
- 若 ∣aA+bE∣=0,或 aA+bE 不可逆,且 a=0,则 −ab 是 A 的特征值;
- 若 λ1,λ2,…,λn 是 A 的全部特征值,则
∣A∣=λ1λ2⋯λn,tr(A)=λ1+λ2+⋯+λn.
下面的对应关系应熟记。表中涉及分母时,默认 λ=0。
| 矩阵 | A | kA | Am | f(A) | A−1 | A∗ | P−1AP=B | P−1f(A)P=f(B) |
|---|
| 特征值 | λ | kλ | λm | f(λ) | λ1 | λ∣A∣ | λ | f(λ) |
| 对应特征向量 | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | P−1ξ | P−1ξ |
2. f(A) 的特征向量不一定是 A 的特征向量
若
Aα=λα,
则对矩阵多项式 f(A) 有
f(A)α=f(λ)α.
所以 A 的特征向量一定是 f(A) 的特征向量;反之未必成立。
若可逆矩阵 P 使
P−1AP=Λ,
则
P−1f(A)P=f(Λ).
因此,能将 A 相似对角化的 P 也能将 f(A) 相似对角化;但由 f(A) 能相似对角化,不能推出 A 能相似对角化。
此外:
- A 的特征向量一定是 A∗ 的特征向量;若 A 可逆,则 A∗ 的特征向量也是 A 的特征向量。
- A−1 的特征向量一定是 A 的特征向量。
- 当 k=0 时,kA+μE 的特征向量一定是 A 的特征向量。
- 即使 A 可逆,Ak (k>1) 的特征向量也未必是 A 的特征向量。
3. 例 5.1(2025 数三真题)
选择题例 5.1(单选题)
设 A 为 3 阶矩阵,则“A3−A2 可对角化”是“A 可对角化”的( )。
- A. 充分但不必要条件
- B. 必要但不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件
解答
答案为 B。
若 A 可对角化,存在可逆矩阵 P 使
P−1AP=Λ.
则
P−1(A3−A2)P=Λ3−Λ2,
右端仍为对角矩阵,所以 A3−A2 可对角化。因此该条件是必要条件。
反之不能推出。取
A=000000100.
则
A3=A2=O,
所以 A3−A2=O 有三个线性无关的特征向量,能够相似对角化。但 A 的特征值 0 是三重特征值,而
r(A)=1,
所以 A 只有
3−r(A)=2
个线性无关的属于 0 的特征向量,不能相似对角化。
故“A3−A2 可对角化”不是“A 可对角化”的充分条件,应选 B。
4. 例 5.2(2025 数一真题)
解答题例 5.2(解答题)
设矩阵
A=0−1−1−10−122a,
已知 1 是 A 的特征多项式的重根。
-
求 a 的值;
-
求所有满足
Aα=α+β,A2α=α+2β
的非零列向量 α,β。
解答
第(1)问,计算 A 的特征多项式:
∣λE−A∣=λ111λ1−2−2λ−a=(λ−1)[λ2+(1−a)λ−a+4].
由于 1 是特征多项式的重根,所以 λ=1 也是
λ2+(1−a)λ−a+4=0
的根。代入得
1+1−a−a+4=0,
故
a=3.
第(2)问给出两种方法。
方法一:
由
A2α=A(Aα)=Aα+Aβ=α+β+Aβ=α+2β
可得
Aβ=β.
因此
(A−E)β=0.
当 a=3 时,
A−E=−1−1−1−1−1−1222.
方程组 (A−E)x=0 的基础解系可取
201,021.
故
β=k1201+k2021=2k12k2k1+k2,
其中 k1,k2 不全为零。
又由 Aα=α+β 得
(A−E)α=β.
对增广矩阵作初等行变换可知,方程有解的充要条件是
k1=k2.
令 k=2k1,则
β=k111,k=0.
方程 (A−E)x=β 的通解为
α=c1201+c2021+−k00,
其中 c1,c2 为任意常数。因为 β=0,所以由原等式可知 α=0。
因此
α=c1201+c2021+−k00,β=k111,k=0.
方法二:
由
Aα=α+β,A2α=α+2β
消去 β,得
(A2−2A+E)α=0.
由第一问的 A 可算得
A2−2A+E=O.
所以任意非零三维列向量
α=l1l2l3
均满足该方程。再由
β=Aα−α=(A−E)α
得
β=−l1−l2+2l3−l1−l2+2l3−l1−l2+2l3,
并须满足
−l1−l2+2l3=0
以保证 β=0。
原资料特别指出,不能把
(A2−2A+E)α=0
错误地转化成“只求 A 属于特征值 1 的特征向量”。该做法只会得到正确答案的一个子集,因为 f(A) 的特征向量不一定是 A 的特征向量。
三、特征值、特征向量与相似对角化
1. 特征值与特征向量
对 n 阶矩阵 A,
Aα=λα(α=0)
当且仅当 α 是 A 属于特征值 λ 的特征向量。此外,
ab 是 A 的特征值⟺∣aA−bE∣=0(a=0).
几个直接判据为
λ0 不是 A 的特征值0 是 A 的特征值0 不是 A 的特征值⟺∣A−λ0E∣=0,⟺∣A∣=0,⟺∣A∣=0.
若 f(A)=O,则 A 的任意特征值 λ 必满足 f(λ)=0。但 f(λ)=0 只给出特征值的可能范围,并不保证每个根都出现。例如 A2−E=O 只能说明特征值取自 {1,−1}:可以全为 1,也可以全为 −1,还可以两者都有。
关于特征向量的线性关系:
- 一重特征值只有 1 个线性无关的特征向量;
- k 重特征值至多具有 k 个线性无关的特征向量(k≥2);
- 属于不同特征值 λ1,λ2 的特征向量 ξ1,ξ2 线性无关;
- 若 ξ1,ξ2 属于同一特征值 λ,且 k1,k2 不全为零,则非零向量 k1ξ1+k2ξ2 仍是属于 λ 的特征向量;
- 若 ξ1,ξ2 分别属于不同特征值 λ1,λ2,且 k1k2=0,则 k1ξ1+k2ξ2 不是 A 的任何特征值的特征向量。
第 5 条可用反证法说明。若存在 λ 使
A(k1ξ1+k2ξ2)=λ(k1ξ1+k2ξ2),
则
k1(λ1−λ)ξ1+k2(λ2−λ)ξ2=0.
由 ξ1,ξ2 线性无关,且 k1,k2=0,得到 λ1=λ=λ2,与 λ1=λ2 矛盾。
虽然 AT 与 A 的特征值相同,因为
∣λE−A∣=∣(λE−A)T∣=∣λE−AT∣,
但二者的特征向量一般不同,必须分别解 (λE−A)x=0 与 (λE−AT)x=0。若 ξ,η 分别是 A,AT 属于不同特征值的特征向量,则 ξ 与 η 正交。
2. 矩阵的相似对角化
设 A 为 n 阶矩阵。
充要条件:
- A 有 n 个线性无关的特征向量;
- 对 A 的每个特征值 λi,其几何重数等于代数重数,即若代数重数为 ηi,则
ηi=n−r(λiE−A).
常用充分条件:
- A 是实对称矩阵;
- A 有 n 个互不相同的特征值;
- 若
A2−(k1+k2)A+k1k2E=O,k1=k2,
则 A 可相似对角化;
4. 若 r(A)=1 且 tr(A)=0,则 A 可相似对角化。
必要条件: 若 A∼Λ,则 r(A) 等于 A 的非零特征值的个数,其中重根按重数计算。
非对称矩阵 A 与实对称矩阵 A 相似对角化的异同:
- 非对称矩阵 A 不存在正交矩阵 Q,使其相似对角化。
若 A 有 3 个线性无关的特征向量 ξ1,ξ2,ξ3,则
A∼Λ⟹[ξ1,ξ2,ξ3]−1A[ξ1,ξ2,ξ3]=λ1000λ2000λ3.
- 实对称矩阵 A 存在正交矩阵 Q,使其相似对角化。
由
AT=A
无条件可得 A∼Λ。取 A 的 3 个线性无关的特征向量 ξ1,ξ2,ξ3,有
[ξ1,ξ2,ξ3]−1A[ξ1,ξ2,ξ3]=λ1000λ2000λ3.
将 ξ1,ξ2,ξ3 正交化、单位化,得到单位正交特征向量 η1,η2,η3,于是
[η1,η2,η3]−1A[η1,η2,η3]=λ1000λ2000λ3.
又因为
[η1,η2,η3]−1=[η1,η2,η3]T,
所以
[η1,η2,η3]TA[η1,η2,η3]=λ1000λ2000λ3.
3. 矩阵相似
若 A∼B,则下列量相同:
- 行列式:∣A∣=∣B∣;
- 秩:r(A)=r(B);
- 迹:tr(A)=tr(B);
- 特征多项式、特征值及其代数重数:
∣λE−A∣=∣λE−B∣;
- 每个特征值对应的线性无关特征向量个数;
- 对应的各阶主子式之和。
相似关系具有传递性与对称性:若 A∼B 且 B∼C,则 A∼C;若 A∼B,则 B∼A。相似矩阵是“同一线性变换在不同基下的矩阵表示”,可以概括为“同一而不同”。
若
P−1AP=B,
则
P−1f(A)PP−1A−1PP−1A∗P=f(B),=B−1,=B∗.
因此 f(A)∼f(B)、A−1∼B−1、A∗∼B∗,并且上述相似可使用同一个矩阵 P。进一步,
P−1[af(A)+bA−1+cA∗]P=af(B)+bB−1+cB∗.
AT 与 BT 也相似,但使用的相似变换矩阵一般不是上述 P,故不能直接混入同一个线性组合中。
相似还必有
r(λE−A)=r(λE−B).
对一般矩阵,这一秩条件只是必要条件,并非充分条件;对二阶和三阶矩阵,若对每个 λ 都成立,则它是 A,B 相似的充要条件。
四、矩阵方程与特征值方程的转化
设多项式
f(x)=a0+a1x+⋯+amxm.
若矩阵 A 满足
f(A)=O,
则 A 的任意特征值 λ 必满足
f(λ)=0.
证明:若 Aα=λα 且 α=0,则
f(A)α=f(λ)α.
由 f(A)=O 得
f(λ)α=0.
因为 α=0,所以 f(λ)=0。
反之,f(λ)=0 的根未必全是 A 的特征值。例如由
A2−E=O
只能推出 A 的特征值取自 {1,−1},不能断言二者都一定出现。
五、实对称矩阵的“知一求二”与“知二求一”
1. 实对称矩阵的重要结论
若 A 为实对称矩阵,则:
- 特征值均为实数,特征向量均为实向量;
- 不同特征值对应的特征向量正交,即
λ1=λ2⟹ξ1⊥ξ2⟹(ξ1,ξ2)=0;
- 可用正交矩阵相似对角化,即存在正交矩阵 Q,使
Q−1AQ=QTAQ=Λ;
- A 为 n 阶实对称矩阵
⟺
A 有 n 个正交的特征向量。
这里的正交矩阵 Q 是由 A 的单位正交化特征向量组成的,Λ 是由 A 的特征值组成的;Q 的每一列与 Λ 主对角线上的每一个元素要一一对应。
2. 知一求二
若三阶实对称矩阵 A 的特征值为
λ1=a,λ2=λ3=b,
且已知单重特征值 λ1 对应的特征向量
α1=(p,q,u)T,
则可利用“实对称矩阵不同特征值对应的特征向量一定正交”,求解
px1+qx2+ux3=0.
所得两个线性无关的解向量,一定是二重特征值
λ2=λ3=b
对应的两个线性无关特征向量。
“知一求二”的前提是:已知单重特征值的特征向量,剩下的特征值是同一个二重特征值,此时才可以利用正交关系求二重特征值对应的特征向量。
若实对称矩阵 A 的特征值分别为
λ1=a,λ2=b,λ3=c,
且已知 λ1=a 对应的特征向量为 (p,q,u)T,则方程
px1+qx2+ux3=0
所得的解仅是 λ2=b 和 λ3=c 所对应特征向量的线性组合,无法据此确定它们各自对应的具体特征向量。
3. 知二求一
若已知三阶实对称矩阵的两个正交特征向量,则设剩余特征向量为
α3=(x1,x2,x3)T,
令其分别与已知两个特征向量正交,解两个齐次线性方程即可得到剩余特征向量。
例如,若实对称矩阵 A 的特征值分别为
λ1=a,λ2=b,λ3=c,
且已知 λ1=a 与 λ2=b 对应的特征向量,则 λ3=c 对应的特征向量可以利用正交关系求出。
4. 例 5.3(2010 数二、数三真题)
解答题例 5.3(解答题)
设
A=0−14−13a4a0,
正交矩阵 Q 使 QTAQ 为对角矩阵。若 Q 的第 1 列为
61(1,2,1)T,
求 a,Q。
解答
由于 A 为实对称矩阵,正交矩阵 Q 能将 A 对角化意味着 Q 的列向量均为 A 的单位特征向量。
令
α1=61(1,2,1)T
对应的特征值为 k。由
Aα1=kα1
得
6125+a4+2a=6k121.
因此
⎩⎨⎧2=k,5+a=2k,4+2a=k,
解得
a=−1,k=2.
于是
A=0−14−13−14−10.
其特征多项式为
∣λE−A∣=(λ−2)(λ−5)(λ+4).
故特征值为
2, 5, −4.
属于特征值 −4 的单位特征向量可取
α2=21(−1,0,1)T;
属于特征值 5 的单位特征向量可取
α3=31(1,−1,1)T.
也可用“知二求一”求 α3:令 α3=(x1,x2,x3)T,由
α3Tα1=0,α3Tα2=0
得
{x1+2x2+x3=0,x1−x3=0.
一个基础解向量为 (1,−1,1)T,单位化即得 α3。
因此可取
Q=(α1,α2,α3)=616261−2102131−3131,
且
QTAQ=2000−40005.
本题所求的 Q 不唯一。只要各列是相应的单位特征向量,并保持与所写对角矩阵中特征值的顺序一致即可。
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